Algoritmisk handel: Vinnande strategier och deras motivering Algoritmisk handel: Vinnande strategier och deras motivering (Wiley Trading) Beröm för algoritmisk handel Algoritmisk handel är en insiktsfull bok om kvantitativ handel skrivet av en erfaren utövare. Vad som skiljer den här boken från många andra i rymden är tonvikten på reella exempel i motsats till bara teori. Begrepp beskrivs inte bara, de tas till liv med faktiska handelsstrategier, vilket ger läsaren inblick i hur och varför varje strategi utvecklades, hur den implementerades och till och med hur den kodades. Denna bok är en värdefull resurs för alla som vill skapa sina egna systematiska handelsstrategier och de som är inblandade i chefsval där kunskapen i denna bok kommer att leda till en mer informerad och nyanserad konversation med chefer. DAREN SMITH, CFA, CAIA, FSA, verkställande direktör, Manager Selection Amp Portföljkonstruktion, University of Toronto Kapitalförvaltning Med ett utmärkt urval av genomsnittliga reverserings - och momentumstrategier, förklarar Ernie motiveringen bakom varje, visar hur man testar det, hur man förbättra det och diskutera genomförandeproblem. Hans bok är en noggrann och detaljerad redogörelse för den vetenskapliga metoden som tillämpas för strategisk utveckling. För seriösa detaljhandeln känner jag till ingen annan bok som ger denna rad exempel och detaljnivå. Hans diskussioner om hur regimförändringar påverkar strategier och riskhantering. är ovärderliga bonusar. Roger Hunter, matematiker och algoritmisk näringsidkare Innehållsförteckning KAPITEL 1 Backtesting and Automated Execution 1 KAPITEL 2 Grunderna för medelåtervändning 39 KAPITEL 3 Genomförande strategier för omvänd omvandling 63 KAPITEL 4 Genomsnittlig återföring av aktier och ETF 87 KAPITEL 5 Medelvändning av valutor och framtider 107 KAPITEL 6 Interday Momentum Strategies 133 KAPITEL 7 Intraday Momentum Strategies 155 KAPITEL 8 Riskhantering 169 BokdetaljerAlgoritmisk handel Registrera dig för att spara ditt bibliotek Beröm för Algoritmic Trading Algorithmic Trading är en insiktsfull bok om kvantitativ handel som skrivs av en erfaren utövare. Vad som skiljer den här boken från många andra i rymden är tonvikten på reella exempel i motsats till bara teori. Begrepp beskrivs inte bara, de tas till liv med faktiska handelsstrategier, vilket ger läsaren inblick i hur och varför varje strategi utvecklades, hur den implementerades och till och med hur den kodades. Denna bok är en värdefull resurs för alla som vill skapa sina egna systematiska handelsstrategier och de som är inblandade i chefsval där kunskapen i denna bok kommer att leda till en mer informerad och nyanserad konversation med chefer. 151DAREN SMITH, CFA, CAIA, FSA, VD, Chef Selection amp Portföljkonstruktion, University of Toronto Kapitalförvaltning Med ett utmärkt urval av genomsnittliga reversions - och momentumstrategier, förklarar Ernie motiveringen bakom varje, visar hur man testar det, hur man förbättra det och diskutera genomförandeproblem. Hans bok är en noggrann och detaljerad redogörelse för den vetenskapliga metoden som tillämpas för strategisk utveckling. För seriösa detaljhandeln känner jag till ingen annan bok som ger denna rad exempel och detaljnivå. Hans diskussioner om hur regeringsförändringar påverkar strategier och riskhantering är ovärderliga bonusar. 151Roger Hunter, Mathematician and Algorithmic Trader Publikationsuppgifter Utgivare: Wiley Publiceringsdatum: 2013 Serie: Wiley Trading Tillgänglig i: USA, Singapore Kindle Book OverDrive Läs Adobe PDF eBook 14,8 MB Adobe EPUB eBook 3,2 MB Ernie Chan (Författare) ERNEST P. CHAN är ledande medlem av QTS Capital Management, LLC. Han har arbetat för olika investmentbanker (Morgan Stanley, Credit Suisse, Maple) och hedgefonder (Mapleridge, Millennium Partners, MANE) sedan 1997. Chan tog sin doktorand i ph. Algorithmic Trading: Vinnande strategier och deras rationale algoritmiska handel: Vinnande strategier och deras motivering av Ernie Chan 2013 ISBN: 1118460146 engelska 224 sidor PDF 8.80 MB beröm för algoritmisk handel quotAlgorithmic Trading är en insiktsfull bok om kvantitativ handel skrivet av en erfaren utövare. Vad som skiljer den här boken från många andra i rymden är tonvikten på reella exempel i motsats till bara teori. Begrepp beskrivs inte bara, de tas till liv med faktiska handelsstrategier, vilket ger läsaren inblick i hur och varför varje strategi utvecklades, hur den implementerades och till och med hur den kodades. Denna bok är en värdefull resurs för alla som vill skapa egna systematiska handelsstrategier och de som är inblandade i chefsval där kunskapen i denna bok kommer att leda till en mer informerad och nyanserad konversation med chefer. Quot DAREN SMITH, CFA, CAIA, FSA, VD, Chef Selection Amp Portfolio Construction, University of Toronto Asset Management, med ett utmärkt urval av medelback - och momentstrategier, förklarar Ernie grunden bakom varje, visar hur man testar den, hur man förbättrar den och diskuterar genomförandeproblem . Hans bok är en noggrann och detaljerad redogörelse för den vetenskapliga metoden som tillämpas för strategisk utveckling. För seriösa detaljhandeln känner jag till ingen annan bok som ger denna rad exempel och detaljnivå. Hans diskussioner om hur regimförändringar påverkar strategier och riskhantering är ovärderliga bonusar. Roger Hunter, matematiker och algoritmisk traderalgoritmisk handel: vinnande strategier och deras motivering genom Ernie Chans sponsormeddelande (annonsfri för alla medlemmar) Denna bok är väldigt annorlunda från Mr Chan8217s första bok om kvantitativ handel. Till skillnad från den första handlar den här boken om de tekniska detaljerna i algo trading. Denna 180 graders sväng fick antagligen många läsare som köpte den här boken baserat på deras intryck på den första som förvånad. Kort sagt, den här boken är mycket teknisk och inte många läsare kommer att njuta av det. Första delen av boken fokuserar på de allmänna begreppen om algohandel, som var känt som handelssystem eller handelsmodell före det senaste buzzword-raketet på termen 8220algo8221. Alla överväganden som nämns i boken relaterade till backtesting och senare pengarhantering är ganska mycket välkänd kunskap som du kan lära av andra klassiska titlar på handelssystemdesign. Även om materialet inte är nytt, har Chan gjort ett bra jobb att organisera informationen till något mer läsbar än många tidiga titlar på samma ämne. Resten av boken fokuserar på konkreta koncept och implementeringar av specifika strategier. Programmering och matematisk kunskap på högre nivå är nödvändiga för att förstå denna del av boken fullt ut. Människor som inte arbetar för handelsföretag eller inom teknikområdet kommer att finna den här delen skrämmande. Eftersom Matlab inte är all8217s kopp te kan jag föreställa mig att det är en stor avstängning för även programmeringskunniga läsare. Om det är den första boken du ska läsa om ämnet och att du har tillgång till Matlab, är den här boken en bra investering. P. S. Jag är inte relaterad till Ernie Chan)
No comments:
Post a Comment